Розглядаються основні положення теорії оцінки фінансових активів (портфельної
теорії), розробленої Г. Марковицем та доповненої В. Шарпом та ін. З
використанням елементів математики та теорії ймовірностей тут проводиться
критичний аналіз проблемних постулатів відомої теорії. А також пропонується
новий підхід з теорії оцінки фінансових активів і формування оптимальних
портфелів цінних паперів.